Записи рубрики: Инвестиции

Уровень инфляции в стране зависит от таких факторов, как объем денежной эмиссии, учетная ставка Центрального банка, динамика денежных доходов населения, ожидания хозяйствующих субъектов и так далее.

В модель, описывающую динамику уровня цен, будут включены только наиболее важные из них (объем эмиссии, учетная ставка и другие).
Началом построения математической модели служит проверка базовой гипотезы о существовании статистической связи между переменными. Оценка наличия и тесноты связи между переменными проводится на основе корреляционного анализа, а количественное описание выявленной связи – на основе регрессионного анализа.
Корреляционно-регрессионный анализ начинается с графического анализа взаимосвязи двух переменных и построение эмпирической линии регрессии (в системе координат у зависимая переменная; х — независимая). Выявленная прямая или обратная зависимость между переменными называется стохастической.

Как строится стохастическая модель? Это стадийный процесс:
— анализируется экономический процесс;
— строится математическая модель;
— проверяется адекватность разработанной модели;
— модель интерпретируется и определяются условия ее использования.

Прибыльность инвестиционной деятельности в большой степени зависит от способности менеджера делать правильный прогноз рыночной ситуации, в том числе применять стохастические модели.
При проведении анализа внутренней среды компании строится детерминированная экономическая модель, которая дает однозначную оценку состояния компании при изменении какой-либо переменной, например модель линейного программирования.
Согласно стохастическому моделированию, прогноз ситуации на рынке будет верным, если его делают для определенного времени или для конкретного изменения того или иного фактора.