Записи с меткой: переть

Проблемой при оценке адекватности корреляционной модели является автокорреляция переменных — наличие зависимости между последующими и предыдущими значениями переменной х и переменной у.

Для улучшения прогнозных качеств модели проводится оценка автокорреляции (определяется коэффициент автокорреляции) и ее устранение (включение в модель ранее неучтенных факторов, изменение формы зависимости в модели, применение методов авторегрессионного преобразования).
Интерпретация модели предполагает определение экономического смысла полученных коэффициентов регрессии и детерминации, а также значения погрешности модели.

Прибыльность инвестиционной деятельности в большой степени зависит от способности менеджера делать правильный прогноз рыночной ситуации, в том числе применять стохастические модели.
При проведении анализа внутренней среды компании строится детерминированная экономическая модель, которая дает однозначную оценку состояния компании при изменении какой-либо переменной, например модель линейного программирования.
Согласно стохастическому моделированию, прогноз ситуации на рынке будет верным, если его делают для определенного времени или для конкретного изменения того или иного фактора.