ЦБ РФ подтверждает срок введения норматива краткосрочной ликвидности с 2016 года

ЦБ РФ подтверждает срок введения норматива краткосрочной ликвидности с 2016 года

ЦБ РФ вводит норматив краткосрочной ликвидности (LCR) в качестве пруденциального норматива с 1 января 2016г. Такая информация содержится в сообщении пресс-службы Банка России. Пресс-служба ЦБ РФ сообщала ТАСС 25 сентября, что вступление в силу показателя краткосрочной ликвидности должно было начаться с 1 января 2015г. с минимального значения в 60% с повышением на 10 процентных пунктов ежегодно до достижения 100% к 1 января 2019г. Банк России уже перенес внедрение норматива краткосрочной ликвидности на год: с 1 января 2016г. с минимального уровня 70% и последующим ежегодным повышением на 10 процентных пунктов до достижения 100% с 1 января 2019г.
«Кроме этого, в отношении указанных системно значимых банков с 1 января 2016г. вводятся международно признанные подходы к управлению риском ликвидности, установленные в документе Базельского комитета по банковскому надзору «Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, 2008», — говорится в релизе ЦБ РФ. Ранее сообщалось, что норматив коснется только 10 ранее отобранных системно значимых банков, куда входят государственные российские кредитные организации (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и РСХБ), частные (банк «ФК Открытие», Альфа-банк, Промсвязьбанк) и «дочки» зарубежных (Райффайзенбанк, Росбанк, ЮниКредит банк).

Новые нормы не окажут большого влияния на достаточность капитала
Введение новых норм в рамках Базель III не будет иметь существенного влияния на уровень достаточности капитала банков, говорится в сообщении ЦБ РФ. «По оценкам Банка России, предлагаемые уточнения в систему банковского регулирования не будут иметь существенного влияния на уровень достаточности капитала банков. По отчетности на 1 сентября 2015г. уровень достаточности капитала (норматив Н1.0) составляет 12,9% при минимальном значении норматива 10%», — говорится в релизе регулятора.

ЦБ обсуждает установление нулевого риска для госдолга
Предложение оставить коэффициент риска на нулевом уровне для кредитных требований к Российской Федерации, субъектам РФ, Банку России при условии их номинирования в рублях обсуждалось на совещании ЦБ РФ с руководителями банковских ассоциаций и крупнейших банков по вопросам соответствия российского банковского регулирования базельским стандартам, сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее ЦБ опубликовал предлагаемые изменения в инструкцию 139-И, которая в том числе определяет расчет достаточности капитала. Если они будут приняты, валютные требования банков к РФ и ее субъектам, а также к ЦБ или иным лицам под гарантии или залог валютных облигаций будут взвешиваться с коэффициентом риска в 100%, хотя сейчас имеют нулевой риск. К рублевым долгам РФ и ее субъектов коэффициент риска остается нулевым.

О возможности снижения коэффициента риска для кредитов МСБ и ипотеки
Банк России рассматривает возможность реализации с 1 января 2016г. снижения коэффициента риска в отношении кредитных требований к субъектам малого бизнеса, соответствующим минимальным базельским требованиям, до 75%, а также снижение коэффициента риска в отношении жилищных ипотечных ссуд (с учетом критериев, установленных Банком России) — до 35%, говорится в сообщении регулятора.
Подобные изменения в регулятивных мерах оказали бы позитивное влияние на кредитование банками экономики и развитие социально важных ее сегментов.

ЦБ РФ может снизить нормативы достаточности базового и совокупного капитала банков
Банк России рассматривает возможность снижения до уровней, предусмотренных стандартами Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН), значений нормативов достаточности базового и совокупного капитала банков до уровня 4,5% и 8% соответственно, говорится в сообщении регулятора.
В настоящее время эти нормативы установлены на уровне 5% и 10% соответственно. Данные изменения обсуждались на совещании главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной с руководителями банковских ассоциаций и крупнейших банков по вопросам соответствия российского банковского регулирования базельским стандартам.

Также обсуждался ряд мер, смягчающих банковское регулирование в отдельных секторах. В частности Банк России рассматривает возможность снижения с 1 января 2016г. коэффициента риска в отношении кредитных требований к субъектам малого бизнеса, соответствующим минимальным базельским требованиям, до 75% и снижения коэффициента риска в отношении ипотечных ссуд до 35%.
В ходе обсуждений упоминались и ряд ужесточений в банковском регулировании в соответствии Базельскими требованиями. В частности речь идет об отказе от включения в расчет добавочного капитала срочных субординированных инструментов, кроме тех, средства по которым привлечены до 1 января 2013г.; исключение льготного подхода к оценке рисков в отношении требований к компаниям, являющимся естественными монополиями, а также к центральным банкам, правительствам и банкам стран СНГ, имеющим страновую оценку «7»; замена коэффициента взвешивания 1000% при оценке рисков на коэффициент взвешивания 1250%; полное покрытие капиталом облигаций младших траншей по сделкам секьюритизации.

Самые оперативные новости экономики на нашем Telegram канале

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.