Записи рубрики: Инвестиции

Экономически интерпретировать коэффициент корреляции позволяет коэффициент детерминации.

Для того чтобы оценить реальность существования измеряемой корреляции между переменными, рассчитывают среднюю квадратическую ошибку коэффициента корреляции.

 коэффициент

Для большого количества наблюдений (> 50) корреляционная связь признается существенной, если значение коэффициента корреляции превышает ошибку более чем в три раза.
Экономически интерпретировать коэффициент корреляции позволяет коэффициент детерминации. Его определяют как квадрат коэффициента корреляции. Он указывает на процентную вариацию показателя у, который изменяется под действие показателя х.

Подробнее »

Пример. Уровень инфляции в стране зависит от таких факторов

Уровень инфляции в стране зависит от таких факторов, как объем денежной эмиссии, учетная ставка Центрального банка, динамика денежных доходов населения, ожидания хозяйствующих субъектов и так далее.

 инфляция

В модель, описывающую динамику уровня цен, будут включены только наиболее важные из них (объем эмиссии, учетная ставка и другие).
Началом построения математической модели служит проверка базовой гипотезы о существовании статистической связи между переменными. Оценка наличия и тесноты связи между переменными проводится на основе корреляционного анализа, а количественное описание выявленной связи – на основе регрессионного анализа.
Корреляционно-регрессионный анализ начинается с графического анализа взаимосвязи двух переменных и построение эмпирической линии регрессии (в системе координат у зависимая переменная; х — независимая). Выявленная прямая или обратная зависимость между переменными называется стохастической.

Подробнее »

Как строится стохастическая модель?

строить

Как строится стохастическая модель? Это стадийный процесс:
— анализируется экономический процесс;
— строится математическая модель;
— проверяется адекватность разработанной модели;
— модель интерпретируется и определяются условия ее использования.

Подробнее »

Секреты успешных инвестиций – методы прогнозирования при обосновании инвестиционных решений

Секреты успешных инвестиций – методы прогнозирования при обосновании инвестиционных решений

Прибыльность инвестиционной деятельности в большой степени зависит от способности менеджера делать правильный прогноз рыночной ситуации, в том числе применять стохастические модели.
При проведении анализа внутренней среды компании строится детерминированная экономическая модель, которая дает однозначную оценку состояния компании при изменении какой-либо переменной, например модель линейного программирования.
Согласно стохастическому моделированию, прогноз ситуации на рынке будет верным, если его делают для определенного времени или для конкретного изменения того или иного фактора.

Подробнее »