В более статистически значимых моделях величина доверительного интервала меньше.

В более статистически значимых моделях величина доверительного интервала меньше.
Для проверки гипотезы об адекватности регрессионной модели пользуются различными тестами – t-статистика Стьюдента, F-статистика Фишера (модель признается адекватной, если значения коэффициентов t- и F-статистики, рассчитанные для модели, окажутся выше критических для заданной вероятности) и другие.
Важной характеристикой модели является ее погрешность.

 статистически

Она показывает, как могут реальные значения у отклоняться от значений, рассчитанных по регрессионной модели.
Причинами погрешности модели являются: невключение в модель всех факторов (объясняющих переменных), влияющих на изменение моделируемого процесса; неправильный выбор формы модели (функции, описывающей исследуемый процесс); агрегирование переменных (независимые переменные могут являться комбинацией более простых переменных); ошибки измерений, ограниченность статистических данных и др.

Самые оперативные новости экономики на нашем Telegram канале

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.